er-us-500-depaseste-sp-500-cu-8 procente

Exceptional & Rich US 500 [E&R U.S. 500] se bazează pe o metodă deschisă care este concepută pentru a depăși [Outperform] S&P 500 fără a se concentra pe câteva acțiuni. Concentrarea în S&P 500 creează nu numai riscuri, ci și forțează întreaga piață într-o perioadă lungă de recuperare. Modelul E&R U.S. 500 care a început în ianuarie 2021 este încă pozitiv, cu o rentabilitate absolută de 8,33%, în timp ce S&P 500, cu aceleași 500 de acțiuni, este plat și gata să intre sub apă până la sfârșitul zilei.

Cum s-a întâmplat asta? Concentrarea este ca zahărul, este bună pentru o emoție pe termen scurt, privind o valoare în creștere a portofoliului tău de 401K, dar pe termen lung, același zahăr concentrat dăunează pensiei și, prin urmare, sănătății tale. Spre deosebire de acțiunile cele mai concentrate ale S&P 500, cu o valoare de 7,3% din portofoliul total, acțiunile de top concentrate ale E&R U.S. 500 reprezintă 1,09% din valoarea totală a portofoliului.

Mai devreme sau mai târziu, lumea va realiza pericolele concentrării. Între timp, te poți bucura de portofoliul tău prietenos și concentrat deschis Indexat.

tabel US 500 — Fig. 1 – E&R U.S. 500 ianuarie 2021 Portofoliu deschis model indexat vs. SPY

US-500-profit-si-pierdere — Fig.2- E&R U.S. 500 ianuarie 2021 componentele cel mai puțin ponderate și profitul și pierderea acestora

US-500-profit-si-pierdere-componente-de-top — Fig.3- E&R U.S. 500 ianuarie 2021 componentele ponderate de top și profitul și pierderile acestora

ER-US-500-valori-de-performanta — Fig.4- Valori de performanță E&R U.S. 500 ianuarie 2021 vs. SPY

SP-500 — Fig.5- S&P 500 are 12 acțiuni care reprezintă 31% din valoarea totală, în timp ce restul de 69% este alcătuit din 488 de acțiuni

ER-500-grafic — Fig.6- E&R 500 are 12 stocuri reprezentând 17% din valoarea totală, în timp ce restul de 83% este alcătuit din 488 de acțiuni

Fig.7- Procentul mediu de modificare a prețului vs. procentul mediu de pondere pentru primele 12 componente în discuție din ianuarie 2021

Modelele se găsesc pe site-ul AlphaBlock.org.

Notă: Exceptional & Rich este o nouă abordare de indexare care permite participanților de pe piață să reducă riscul și să crească randamentele fără concentrare.

Articolul este scris de Mukul Pal, fondatorul AlphaBlock, compania care oferă soluții de managementul investițiilor bazat pe inteligența artificială.

Pe 30 septembrie 2022, Mukul Pal va susține prezentarea Passive Investing – Methods, Misconceptions and Machines în cadrul Programului de pregătire și perfecționare continuă AS Financial Markets.

E&R U.S. 500 depășește S&P 500 cu 8.33%

Lasă un răspuns Anulează răspunsul

S-ar putea să-ți placă și

Scoring ESG: metodologie, agenții de rating și cadru de reglementare

Cum să NU investești în AUR!

ETF-urile și ”Ușa Disco”

Lasă un răspuns Anulează răspunsul